ризик на угоду
Сума, яку втрачаєш, якщо спрацює стоп; зазвичай задається як невелика частка рахунку.
Ризик на угоду — це сума, яку за планом може втратити рахунок, якщо ціна дійде до стопу; зазвичай її виражають як невелику частку рахунку. Це межа для розрахунку позиції, а не сума для вкладення.
Оцініть ризик до входу: оберіть відсоток, помножте його на баланс рахунку, а тоді підберіть розмір позиції відповідно до відстані до стопу. Врахуйте спред, комісії та можливе прослизання.
Фактичний збиток може перевищити план, якщо виконання буде гіршим за очікуване. Серія збитків також зменшує рахунок.
Приклад
На навчальному рахунку Нори $10 000, а ризик на угоду — 0,5%. Запланований ризик: $10 000 × 0,005 = $50. Для вигаданої акції Bluefin Energy ціна входу — $30, а стоп — $28; відстань становить $2. Відповідний розмір позиції: $50 ÷ $2 = 25 акцій.
Якщо стоп виконається за $28, збиток від ціни дорівнюватиме 25 × $2 = $50 до витрат. Комісії чи прослизання можуть збільшити втрату рахунку, тому це лише оцінка для планування.
Типові помилки
- Плутати ризик на угоду з повною вартістю позиції.
- Не враховувати витрати під час вибору суми ризику.
- Вважати запланований збиток гарантованою верхньою межею.
- Більшість людей, які займаються трейдингом, втрачають гроші.
Вивчити в курсі
- Просадка: чому збитки б'ють сильніше за прибуток · Збиток 50 % потребує прибутку 100 %, щоб відновитися: розгляньте просадку, математику відновлення і те, як ті самі угоди з більшим розміром топлять рахунок, що мав би рости.
- Серія збитків — це нормально · Подивіться, як довго може тривати серія збитків у здоровому плані і чому одна чи десять угод нічого не доводять.
- Ризик на угоду: невелика частка рахунку · Зафіксуйте, скільки рахунку може коштувати одна угода, якщо щось піде не так, і побачте, чому мала частка, як-от 1 %, дає пережити довгу смугу збитків.
- Кейс: розмір для трьох угод · У Nora три ідеї угод і один демо-рахунок на 10 000 доларів: визначте розмір, ризик і справжню вартість кожної, яка стеля спрацьовує і що може зробити розрив цін.
- Кейс: порівняти два списки угод · Два журнали, два стилі: порівняйте математичне очікування після витрат, просадку, розмір вибірки й дисципліну, а тоді скажіть, який план варто продовжувати і що змінило б вашу думку.