ризик розорення
Імовірність того, що серія збитків спустошить рахунок так, що відновитися неможливо.
Ризик розорення — це ймовірність, що серія збитків настільки зменшить рахунок, що відновитися буде практично неможливо. Він залежить від розміру кожного збитку, частоти збиткових угод і залишку грошей.
Серія збитків не мусить довести рахунок до нуля, щоб створити проблему. Якщо рахунок зменшився з $10 000 до $5 000, потрібне зростання на 100%, аби повернутися до $10 000. Послідовно малий ризик залишає більше простору для звичайної невдалої серії, але не усуває ризик.
Приклад
Нора практикується з рахунком $10 000 і визначає можливий збиток у $100 на угоду, тобто 1% від початкового балансу. П'ять збитків поспіль коштують 5 × $100 = $500, тож залишається $9 500. Якби кожен збиток становив 10% від поточного балансу, послідовність була б такою: $10 000 → $9 000 → $8 100 → $7 290 → $6 561 → $5 905. Після п'ятого збитку залишається близько $5 905, а не нуль, але для повернення до $10 000 потрібне зростання приблизно на 69% ($4 095 ÷ $5 905). Жодна послідовність не передбачає майбутнього; вона показує, як розмір ризику змінює збиток.
Типові помилки
- Вважати, що малий ризик унеможливлює розорення. Достатньо довга серія збитків або інші витрати все одно можуть завдати значної шкоди.
- Для кожного відсотка брати початковий баланс. Якщо ризик є часткою поточного рахунку, сума в доларах змінюється разом із балансом.
- Ігнорувати математику відновлення. Після втрати 50% потрібне зростання на 100%, щоб повернутися до початкового балансу.
- Сприймати оцінку ймовірності як обіцянку. Припущення й майбутня послідовність угод можуть бути іншими. Більшість людей, які торгують, втрачають гроші.
Вивчити в курсі
- Просадка: чому збитки б'ють сильніше за прибуток · Збиток 50 % потребує прибутку 100 %, щоб відновитися: розгляньте просадку, математику відновлення і те, як ті самі угоди з більшим розміром топлять рахунок, що мав би рости.