математичне очікування
Середній результат однієї угоди після витрат, порахований за багатьма угодами; додатний означає, що план заробляє з часом.
Математичне очікування — це середній результат однієї угоди після витрат, оцінений за серією угод. Воно поєднує частоту виграшів із середнім розміром виграшу та збитку.
Проста формула: частка виграшів × середній виграш − частка збитків × середній збиток; потім віднімають витрати, ще не враховані в результатах. Додатне значення в минулій вибірці не обіцяє прибутку в майбутньому. Менше ніж 30 угод — замало для висновків.
Ведіть послідовні записи й враховуйте спред, комісії та прослизання. Оцінка змінюється з появою нових угод.
Приклад
У 40 вигаданих навчальних угодах із Harbor 20 Index Fund 20 угод дали в середньому $30 прибутку, а 20 — у середньому $20 збитку. До витрат математичне очікування = (20 ÷ 40 × $30) − (20 ÷ 40 × $20) = $15 − $10 = $5 на угоду.
Якщо середні витрати становлять $1 на угоду, очікування після витрат дорівнює $5 − $1 = $4 на угоду. Це розрахунок для цих 40 угод, а не прогноз наступної.
Типові помилки
- Довіряти результату, розрахованому менш ніж за 30 угодами.
- Не враховувати витрати або змішувати результати до й після витрат.
- Вважати додатне минуле очікування гарантією.
- Більшість людей, які займаються трейдингом, втрачають гроші.
Вивчити в курсі
- Математичне очікування: середня угода · Порахуйте за реальним списком угод, скільки заробляє середня угода після витрат, і подивіться, чому десять угод можуть розповісти протилежне до сорока.
- Серія збитків — це нормально · Подивіться, як довго може тривати серія збитків у здоровому плані і чому одна чи десять угод нічого не доводять.
- Кейс: порівняти два списки угод · Два журнали, два стилі: порівняйте математичне очікування після витрат, просадку, розмір вибірки й дисципліну, а тоді скажіть, який план варто продовжувати і що змінило б вашу думку.