бектест
Прогін правила на минулих цінах, щоб побачити, як воно спрацювало б; корисний, але легко ввести себе в оману.
Бектест (backtest) — це перевірка торгового правила на історичних цінах, щоб оцінити, як воно могло б спрацювати. Він дає змогу розглянути правило на минулих даних до застосування в реальному середовищі.
Корисна перевірка заздалегідь фіксує правило й витрати, а потім послідовно застосовує їх до відповідного набору минулих спостережень. Треба врахувати комісії, спред, прослизання та те, яка інформація справді була доступна на той момент.
Бектест описує одну історичну симуляцію, а не прогноз. Завжди слід запитати, що могло піти не так: неповні дані, випадкова підгонка чи період, не схожий на майбутні умови, можуть спотворити результат.
Приклад
Marc перевіряє просте вигадане правило на чотирьох змінах ціни Northwind Foods: купувати після денного зростання й закривати угоду наприкінці наступного дня. Результати до витрат: +$4, −$2, +$3 і −$1.
Розрахунок: сума до витрат = 4 − 2 + 3 − 1 = $4. Якщо комісія та спред коштують $0,50 за кожну з чотирьох угод, загальні витрати = 4 × $0,50 = $2; результат після витрат у симуляції = $4 − $2 = $2. Чотирьох угод замало, щоб підтвердити надійність закономірності. Що могло піти не так? Угод надто мало, прослизання не враховано або правило підігнали під конкретний період ринку.
Типові помилки
- Вважати історичний результат прогнозом чи доказом майбутньої ефективності.
- Не враховувати спред, комісії або прослизання.
- Багаторазово змінювати правило після перегляду результатів тесту.
- Більшість людей, які торгують, втрачають гроші.
Вивчити в курсі
- Основи бектесту та його пастки · Перевірте правило на минулих цінах і побачте пастки: один вдалий період, задній розум, забагато підгонки і зниклі невдачі.
- Кейс: аудит журналу і пошук витоку · Прочитайте місяць угод, знайдіть, де витікають гроші, і запишіть одне правило, яке виправило б найбільше.