математичне сподівання
Також називають: сподівання, очікуване значення
Середнє наслідків, зважене за ймовірностями: EV = Σ p·x, де ймовірності разом дають 1. Це те, що отримаєш у середньому за багатьох схожих ставок, а не результат якоїсь однієї.
Приклад
Літній інтенсив: +300 000 грн з імовірністю 0,25, +120 000 з 0,50, −80 000 з 0,25.
EV = 0,25 × 300 000 + 0,50 × 120 000 + 0,25 × (−80 000) = 75 000 + 60 000 − 20 000 = 115 000 грн, із шансом 25% утратити 80 000.
Типові помилки
- Сприймати сподівання як прогноз. Жоден окремий запуск не дасть рівно сподівання.
- Імовірності, що не дають разом 1. Пропущений сценарій спотворює відповідь.
- Ігнорувати поганий варіант. Показуй найгірший випадок і його ймовірність поруч зі сподіванням.
- Додавати ризики в різних одиницях. Дні й гривні не додаються.
Вивчити в курсі
- Математичне сподівання і сценарії · Зважування наслідків за ймовірностями, воронки угод і виплати за результатом, очікувана втрата проти страхової премії й ризик в однакових одиницях.
- Умовна ймовірність і таблиця 2×2 · P(A | B) як частка всередині рядка, precision, recall і accuracy, відносний ризик і відношення шансів і чому напрям умови важливий.